Pdf-книга
Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты
Цена : 80 руб.
-
Автор: А. Цыплаков
-
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
О книге
В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.